Option Handel Spiel Theorie

Spieltheorie BREAKING DOWN Spieltheorie Spieltheorie schafft eine Sprache und formale Struktur der Analyse, um logische Entscheidungen in wettbewerbsorientierten Umgebungen zu treffen. Der Begriff Spiel kann irreführend sein. Obwohl Spieltheorie für Freizeitspiele gilt, bedeutet das Spielkonzept einfach jede interaktive Situation, in der unabhängige Akteure mehr oder weniger formale Regeln und Konsequenzen teilen. Die formale Anwendung der Spieltheorie erfordert Kenntnisse über die folgenden Einzelheiten: die Identität der unabhängigen Akteure, ihre Präferenzen, das, was sie wissen, welche strategischen Handlungen sie machen dürfen und wie jede Entscheidung das Spiel beeinflusst. Je nach Modell können verschiedene andere Anforderungen oder Annahmen erforderlich sein. Schließlich wird jeder unabhängige Akteur als rational betrachtet. Spieltheorie hat eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Psychologie, Evolutionsbiologie, Krieg, Politik, Wirtschaft und Wirtschaft. Trotz ihrer vielen Fortschritte, ist die Spieltheorie noch eine junge und sich entwickelnde Wissenschaft. Auswirkung auf Wirtschaft und Geschäft Spieltheorie brachte eine Revolution in der Wirtschaft, indem sie kritische Probleme in den vorherigen mathematischen ökonomischen Modellen ansprach. Zum Beispiel kämpfte die neoklassische Ökonomie, unternehmerische Vorfreude zu verstehen und konnte nicht mit unvollkommenem Wettbewerb umgehen. Die Spieltheorie wandte die Aufmerksamkeit von dem stationären Gleichgewicht und dem Marktprozess ab. In der Spieltheorie muss jeder Entscheidungsträger die Reaktion der Betroffenen antizipieren. Im Geschäft bedeutet dies, dass Wirtschaftsakteure die Reaktionen von Rivalen, Mitarbeitern, Kunden und Investoren antizipieren müssen. Ein Beispiel für die Spieltheorie Angenommen, Führungskräfte, die für Apple iOS und Google Android verantwortlich sind, entscheiden darüber, ob sie duopolistische Macht über den Markt für die Smartphone-Betriebssoftware zusammenführen und ausüben sollen. Jedes Unternehmen weiß, dass, wenn sie zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig betrügen, sie in der Lage sein werden, die Produktion zu beschränken und die Preise anzuheben und dadurch überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Eine einfache Anwendung der Gefangenen-Dilemma zeigt Apple und Google kann nicht halten ein stabiles Gleichgewicht, während sie zusammen, auch unter der unrealistischen Annahme, dass keine anderen Marktkonkurrenten existieren oder bestehen könnte. Betrachten Sie die vier möglichen Szenarien: 1. Sowohl Apple und Google verkaufen die vereinbarten Betrag, nicht betrügen, und genießen Sie über normalen Gewinnen. 2. Apple verkauft nur die vereinbarte Menge an Betriebssoftware, aber Google verkauft die Menge, bei der er eine maximale Netto-Rendite erhält (evtl. durch geheime Rabatte oder den Aufbau einer Schattenseite). Google realisiert noch höhere Gewinne durch diskrete Lieferung von Waren zu Sub-Duopol-Preisen, und Apple verliert Marktanteil. 3. Google nicht betrügen, aber Apple tut. Apple realisiert noch größere Gewinne durch Betrug, und Google verliert Marktanteile. 4. Apple und Google konkurrieren normalerweise und realisieren normale Gewinne. Ob Google Cheats, Apple ist besser zu betrügen, und umgekehrt. Die gleiche Logik gilt, ob die einzelnen Broker diskutieren. Berater, Verkäufer oder ganze Unternehmen. Game Theorie und Trading Optionsfutures Im derzeit über eine Diplomarbeit in Mathematik zu schreiben und ich bin daran interessiert, etwas über Spieltheorie auf den Handel Null Summe Märkte wie die Futures und Optionen Märkte angewendet. Hat jemand hier wissen, ob etwas Gutes zu diesem Thema geschrieben wurde, Bücher, Artikel etc. Im wahrscheinlich nicht auf der Suche, um zu gewinnen gewinnbringende Handelsstrategien (Im nicht ein Händler), sondern versuchen, die Handlungen von Händlern in einer Grube zum Beispiel zu entschlüsseln, Durch Anwendung der Spieltheorie. Alles zu diesem Thema wäre sehr hilfreich. Ich bin derzeit im Begriff, eine Diplomarbeit in Mathematik zu schreiben und ich bin daran interessiert, etwas über die Spieltheorie anzuwenden, die auf den Handel mit Nullsummenmärkten wie den Futures - und Optionsmärkten angewendet wird. Hat jemand hier wissen, ob etwas Gutes zu diesem Thema geschrieben wurde, Bücher, Artikel etc. Im wahrscheinlich nicht auf der Suche, um zu gewinnen gewinnbringende Handelsstrategien (Im nicht ein Händler), sondern versuchen, die Handlungen von Händlern in einer Grube zum Beispiel zu entschlüsseln, Durch Anwendung der Spieltheorie. Alles zu diesem Thema wäre sehr hilfreich. Vielen Dank Hallo, youre wahrscheinlich am besten die Entsendung der gleichen Frage auf wilmott - mehr theoretische Diskussionen gibt. Rgds Es dauert ein Mann eine lange Zeit, um alle Lehren aus all seinen Fehlern zu lernen Ursprünglich geschrieben von dlab2000 Im im Moment über eine These in Mathematik und Im interessiert, etwas über Spieltheorie auf den Handel Null Summe Märkte wie die Futures und Optionen. Hat jemand hier wissen, ob etwas Gutes zu diesem Thema geschrieben wurde, Bücher, Artikel etc. Im wahrscheinlich nicht auf der Suche, um zu gewinnen gewinnbringende Handelsstrategien (Im nicht ein Händler), sondern versuchen, die Handlungen von Händlern in einer Grube zum Beispiel zu entschlüsseln, Durch Anwendung der Spieltheorie. Alles zu diesem Thema wäre sehr hilfreich. Vielen Dank Sie sollten lesen Gaming the Market: Anwendung von Spieltheorie zu schaffen Winning Trading Strategies von Ron Shelton Sie können es bei amazon. Dont bezahlen die negativen Bewertungen als theyre von Leuten, die sehr littleno Wissen über das Thema scheinen, und sieht zu mir, wie sie didnt sogar versuchen, das Buch zu verstehen. Ich war fast weg von ihnen, aber dann beschloss ich, es zu kaufen. (Ich vertraue mir, und ich wollte meine eigene Meinung haben.) Als Mathematiker haben Sie kein Problem (die Mathematik ist einfach), und Sie können sich nur auf seine Forschung und Ansichten konzentrieren. Viel Glück, Zitat von silviaic Sie sollten lesen Gaming the Market: Anwendung der Spieltheorie zu schaffen winning Trading Strategies von Ron Shelton Sie können es bei amazon. Dont bezahlen die negativen Bewertungen als theyre von Leuten, die sehr littleno Wissen über das Thema scheinen, und sieht zu mir, wie sie didnt sogar versuchen, das Buch zu verstehen. Ich war fast weg von ihnen, aber dann beschloss ich, es zu kaufen. (Ich vertraue mir, und ich wollte meine eigene Meinung haben.) Als Mathematiker haben Sie kein Problem (die Mathematik ist einfach), und Sie können sich nur auf seine Forschung und Ansichten konzentrieren. Viel Glück, danke Ich dachte eigentlich über den Kauf des Buches, aber genau wie Sie las ich einige negative Meinungen dazu. Jetzt könnte ich es mir ansehen. Scheint wie das größte Problem ist, eine Art von Problem auf das Thema zu formulieren, vielleicht sollte ich Kontakt mit dem Handelsunternehmen ich internierte mit in London im letzten Sommer, haben sie einige Ideen haben. Sowieso wenn Sie irgendeinen Vorschlag überhaupt über etwas haben, das interessant sein könnte, zu betrachten, würde ich sehr groß sein. Die nur relevante Forschung Ive gefunden so weit behandelt Märkte mit risikoneutraler specialistMM, volumenosie Händler (ich denke, das wäre Scalpers) und ein Insider-Trader (mit überlegenen Informationen), und wie dies zu einem positiven Bid-Ask verbreiten .. Danke für Die Informationen so weit, sind alle Informationen gute information. Game Theory bietet Hinweise für Option Trading LarryLevin 25. Oktober 2013 Viel von Optionshandel hat seine Wurzeln in der Spieltheorie, so können wir ein Spiel spielen. Ich habe einen Würfel, und ich zahle dir 1,00 für jeden Punkt, der auftaucht. Sie rollen, eine vier, erhalten Sie 4.00. Simple, right Was würdest du bezahlen, um dieses Spiel zu spielen Wenn ich derjenige sein wollte, der rollen würde, was würdest du mich bezahlen lassen, dann können wir den Erwartungswert eines Satzes berechnen. Dann können wir von dort sehen, wieviel Rand (Preis eingegeben weg vom Erwartungswert). Also ist die Wahrscheinlichkeit, eine beliebige Zahl zu rollen, die gleiche, 1 aus 6. Daher verwenden wir unsere Erwartungswertformel, um zu berechnen: (161) (162) (163) (164) (165) (166) 216 oder 3,50. 3.5 ist also fair value. DER LIQUIDITÄTSFAKTOR Heres, wo Liquidität hereinkommt. Wenn wir dieses Spiel einmal spielen würden, würde ich mehr Kante brauchen, um zu spielen, weil ich nur eine Chance habe, Recht zu haben. Wer weiß, wie viel Kante, die für mich ist, würde ich einen Dollar Rand benötigen. Also, würde mein Markt 2.504.50. Das machen die Market Maker jeden Tag. Wenn wir dieses Spiel eine Milliarde Mal spielen würden, würde ich meinen Markt 3.493.51 machen. Die Liquidität ist so, dass ich bin bereit, weniger in Rand, weil ich so viele Male zu spielen. Wenn ich einmal spielen kann ich nur erwarten, zu machen 1. Wenn ich eine Milliarde Mal spielen kann ich erwartet, dass zehn Millionen Dollar Sie sehen das Gleiche, wenn Handel Aktien. Schauen Sie sich die Marktbreite in Facebook im Vergleich zu einer Aktie, die sehr selten handelt. Facebook-Optionen werden ein paar Pfennige weit, wo die nicht-liquide Aktien haben Märkte, die Größenordnungen breiter sind. Warum, weil Sie nicht bekommen, um die Würfel so viele Male rollen. Erfahren Sie mehr von Larry Levin. 1 Kommentare Anmelden, um einen Kommentar zu verfassen.