Moving Average Cycle Auswertung

Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsam bewegten Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt.8.4 Verschieben von Durchschnittsmodellen Anstatt vergangene Werte der Prognosedatei in einer Regression zu verwenden, verwendet ein gleitendes Durchschnittsmodell vergangene Prognosefehler in einem Regressionsmodell. Y c et the theta e dots theta e, wobei et weißes Rauschen ist. Wir bezeichnen dies als MA (q) - Modell. Natürlich beobachten wir nicht die Werte von et, also ist es nicht wirklich Regression im üblichen Sinne. Man beachte, daß jeder Wert von yt als gewichteter gleitender Durchschnitt der letzten Prognosefehler betrachtet werden kann. Jedoch sollten gleitende Durchschnittsmodelle nicht mit der gleitenden glatten Glättung verwechselt werden, die wir in Kapitel 6 besprochen haben. Ein gleitendes Durchschnittsmodell wird für die Prognose zukünftiger Werte verwendet, während die gleitende gleitende Durchschnittskurve für die Schätzung des Trendzyklus der vergangenen Werte verwendet wird. Abbildung 8.6: Zwei Beispiele für Daten aus gleitenden Durchschnittsmodellen mit unterschiedlichen Parametern. Links: MA (1) mit yt 20e t 0,8e t-1. Rechts: MA (2) mit y t e t - e t-1 0,8e t-2. In beiden Fällen ist e t normal verteiltes Weißrauschen mit Mittelwert Null und Varianz Eins. Abbildung 8.6 zeigt einige Daten aus einem MA (1) - Modell und einem MA (2) - Modell. Das Ändern der Parameter theta1, dots, thetaq führt zu unterschiedlichen Zeitreihenmustern. Wie bei autoregressiven Modellen wird die Varianz des Fehlerterms et nur den Maßstab der Reihe ändern, nicht die Muster. Es ist möglich, jedes stationäre AR (p) - Modell als MA (infty) - Modell zu schreiben. Zum Beispiel wiederholte Substitution, können wir dies für ein AR (1) Modell zeigen: begin yt amp phi1y et amp PHI1 (phi1y e) et amp phi12y phi1 e et amp phi13y phi12e phi1 e et amptext Ende bereitgestellt -1 lt phi1 lt 1 wird der Wert von phi1k kleiner, wenn k größer wird. So erhalten wir schließlich yt und phi1 e phi12 e phi13 e cdots, ein MA (infty) Prozess. Das umgekehrte Ergebnis gilt, wenn wir den MA-Parametern einige Einschränkungen auferlegen. Dann wird das MA-Modell invertierbar. Das heißt, dass wir alle invertierbaren MA (q) Prozess als AR (infty) Prozess schreiben können. Invertible Modelle sind nicht einfach, damit wir von MA-Modellen auf AR-Modelle umwandeln können. Sie haben auch einige mathematische Eigenschaften, die sie in der Praxis einfacher zu verwenden. Die Invertibilitätsbedingungen sind den stationären Einschränkungen ähnlich. Für ein MA (1) Modell: -1lttheta1lt1. Für ein MA (2) - Modell: -1lttheta2lt1, theta2theta1 gt-1, theta1 - theta2 lt 1. Kompliziertere Bedingungen gelten für qge3. Wiederum wird R diese Einschränkungen bei der Schätzung der Modelle berücksichtigen. Wir werden uns auf Zeitzyklen in Modul 9 beziehen, wo wir auch die Elliott-Welle betrachten. Allerdings sind gleitende Durchschnitte in Zyklen gebunden, so dass ich sie hier erwähnen muss. Viele Leute haben beobachtet, dass die Preise in Zyklen bewegen, und einer der offensichtlichsten Zyklen ist der monatliche Zyklus auf dem Rohstoffmarkt, wo Verträge werden jeden Monat abgerechnet. In Bezug auf Handelstage ist dies ein 20 oder 21 Tage Zyklus. Zyklen neigen auch dazu, mit längeren und kürzeren Zyklen um den Faktor zwei in Verbindung zu stehen, so dass Sie nach einem 20-tägigen Zyklus auch einen 10-tägigen und einen 40-tägigen Tag betrachten würden. Sie finden dieses Konzept angewendet überall, wenn Händler die Anzahl der Tage für ihre gleitende durchschnittliche Analyse. Die gleitenden Durchschnitte sind im Wesentlichen geglättete Preislinien, und sie können verwendet werden, um die Zyklen eines bestimmten Marktes zu identifizieren. Sie sollten für Zyklen auf drei oder vier Monate zu suchen, zum Beispiel Silber-Futures typischerweise den Handel in einem 13-Wochen-Zyklus. Aber der Dow Jones Industrial Average hat einen dominanten kurzfristigen Zyklus, der vier Monate lang ist. Für einen bestimmten Vorrat oder Gebrauchsgut ist die Länge der Zyklen normalerweise fest, so würden Sie wouldn8217t einen Dreimonatszyklus gefolgt von einem Viermonatszyklus haben. Der 30 Tage gleitende Durchschnitt ist ein nützliches Werkzeug, um die Preislinie zu glätten und Ihnen zu ermöglichen, zu sehen, wo diese Zyklen auftreten. Wöchentliche Regel Wenn es um Zyklen geht, gibt es einen Trend nach dem System, der noch leichter als der gleitende Durchschnitt ist, und der gute Ergebnisse auf dem Futures-Markt hat. In seiner ursprünglichen Form nannte es die vierwöchige Regel, und es wurde im Jahre 1970 erkannt, als verschiedene Rohstoffhandelsysteme des Tages verglichen wurden, und es wurde als das erfolgreichste gefunden. Jetzt war dies zu einer Zeit, als sie didn8217t haben unseren Vorteil der Computer-Rechenleistung, aber sie fanden, dass Kanal-Breakout-Systeme wie die Vier-Wochen-Regel und gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme waren die besten. Die Vier-Wochen-Regel besagt, dass, wenn der Preis mehr als die vorherigen vier Wochenhöhen ist, kaufen Sie lange und decken Ihre Shorts, wenn der Preis unter den letzten vier Wochen Tiefs ist, verkaufen Sie Ihre Long-Positionen und geben Sie kurze. Wie Sie sehen können, handeln Sie entweder lange oder kurze Positionen die ganze Zeit, was bedeutet, dass Sie immer in der einen oder anderen sein werden. Da es sich um einen Trend nach System, und Märkte don8217t Trend die ganze Zeit, die ursprüngliche Vier-Wochen-Regel ist wahrscheinlich, dass Sie in und aus Positionen während einer seitlichen oder Bereich gebunden Zeitraum gepeitscht. Ein Vorschlag ist, es zu ändern, indem Sie eine kürzere Zeitspanne verwenden, um die Trades zu beenden. Sie müssten noch einen Ausbruch in den letzten vier Wochen, um einen Handel geben, aber Sie könnten nach ein oder zwei Wochen in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen. Sie würden dann eine andere Stellung auf dem Markt einnehmen, bis der Preis höher oder niedriger war als alle vier Wochen. Der Grund, es funktioniert, weil es eindeutig Trend nach, und erfordert, dass Sie in einem Handel auf der rechten Seite jeder Trend, der geschieht. Es hat den zufälligen Vorteil, dass es doesn8217t über den Handel Ihr Konto, so dass Sie don8217t Abfälle zu viel in Provisionen. It8217s wie alle Tendenz folgendes System, in dem es nie die absolute Oberseite oder Unterseite des Marktes erwerben wird, aber ich denke nicht, dass ein system8217s erfunden wurde, das das konsequent tun kann. It8217s sicherlich leicht zu folgen, mit oder ohne Computer, und eindeutig. Obwohl die vierwöchige Regel gut funktioniert, da sie mit einem Zyklus der Rohstoffmärkte zu tun hat, gibt es nichts zu stoppen Sie versuchen, das gleiche Prinzip über verschiedene Längen der Zeit. Wenn Sie eine kürzere Zeitspanne wie zwei Wochen gewählt haben, wäre das System empfindlicher und machen mehr Trades, so müssen Sie experimentieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Wenn Sie dachten, dass der Markt vor allem in einer Reihe zu bleiben, könnten Sie stattdessen verlängern die Anzahl der benötigten Wochen, so zu acht, so dass Sie einen echten Ausbruch, wenn Sie handelten. Eine andere Möglichkeit, dieses System zu nutzen, ist einfach als Bestätigung für ein anderes Handelssignal. Bevor Sie den beabsichtigten Handel durchführen, würden Sie diese Regel konsultieren, um zu sehen, ob sich der Markt in die richtige Richtung bewegt. Die vierwöchige Regel ist nicht anspruchsvoll, und es ist leicht zu verstehen. It8217s wahrscheinlich nicht wert, die Feinabstimmung des Systems von vier Wochen (20 Tage) bis 19 Tage oder 21 Tage, aber eine Änderung wie vorgeschlagen, bis zu zwei Wochen würde einen Unterschied machen, und Sie müssten sehen, ob es ein Vorteil war Für den Markt, den Sie handelten. Dieser Eintrag wird natürlich abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrer eigenen Seite.